中科驭数|解决方案

方案背景

在证券领域，程序化交易在国内迅猛发展 10 余年，目前 A 股市场中程序化交易成交量占比为 20-30%，而在美国，算法驱动的程序化交易占比高达 70%。证券公司把拓展私募机构客户作为提升交易份额、提高佣金收入的重要举措。私募基金机构通过相对时延性能优势 , 提高报单的成功率 , 增厚投资收益。程序化交易对时延极其敏感，证券交易系统对超低时延网络的需求，从毫秒级降低到微秒甚至纳秒级，目前纯软件的加速方案遭遇瓶颈，整个行业都在探索软硬件结合的异构加速方案。金融机构在网络系统升级替换过程中 , 需要充分考虑安全可靠、自主可控。因此，业内积极寻求更优的低时延网络方案来降低交易系统全链路时延，通过打造技术优势吸引投资机构。

行业痛点

证券交易环节追求极致时延

在证券交易场景下，交易机构由于微秒级时延导致交易无法成功执行，从而造成收益损失，交易机构会选择有技术优势的证券公司提供超低时延的交易服务。

核心交易需要满足自主可控要求

核心交易系统如果使用国外厂商产品会面临供货周期较长、售后服务和技术支持不足的问题，而且存在被卡脖子风险。

行情传输和解析速度慢

目前普遍采用国外网络协议加速IP，缺少网络协议层加速和深度优化的能力。提升行情解析速度是证券行业持续迭代目标。

交易策略和规则频繁变动

交易策略通常会随市场变化而不断变化，同时监管合规风控规则也常常更新，一方面复杂度与日俱增，同时，策略规则的部署和维护成本将逐步升高。

解决方案描述

证券交易系统架构图

方案特点

超低时延行情传输

支持超低时延DMA、超低时延MAC、InstantA低时延加速库，1/2RTT时延小于1.1μs，网络抖动小于20ns。

完全自主可控

交易链路从底层硬件到上层应用系统，具备完全自主可控、高并发、高可用等特性。

功能完备适用多场景

支持超低时延网络加速，同时兼顾通用网络场景，方案功能完备，能够应用在更广泛的网络场景中。

生态丰富不绑定厂商

已适配国内外主流CPU架构和操作系统，广泛适配国产CPU和操作系统，具备完善的产品生态适配。

交易安全稳定可靠

全硬件策略和规则计算，保障核心交易数据安全，自动处理各类异常和故障，保障业务不间断。

简单易用运维高效

采用自研BSD Socket兼容协议栈，完备的Socket接口，用户无需修改已有的应用程序，即可实现低时延加速。

相关产品

方案价值

本方案是基于中科驭数完全自主研发的SWIFT-2200N^™和SWIFT-NDPP^™产品构建低时延网络，在集成了低时延 DPU 卡的服务器上部署证券交易系统，连接交易所交易网关，完成从券商柜台系统到交易前置系统的全链路实盘部署。整个交易链路从底层硬件到上层应用系统均具备超低时延、低抖动、完全自主可控等特性。本应用方案能够有效降低证券公司的证券交易业务的全链路时延，将证券公司交易服务的时延性能提升到业内领先水平，本方案已从机构柜台系统推广到集中式柜台系统，低时延的技术优势成为证券公司吸引机构客户的重要突破口，为证券公司经纪业务规模和佣金收入增长奠定竞争优势。本方案支持核心交易业务从非信创环境到全信创的切换，开启了证券公司程序化交易新征程；同时，交易服务的时延性能也进一步提升到业内领先水平，更好地满足机构客户对证券交易系统低时延、高可用、高并发等关键特性的要求，证券交易服务体验更友好。