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证券行业解决方案简介
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证券行业
方案背景
在国内证券、期货和基金行业中,高频和量化交易日益兴盛,数据显示,目前A股市场中量化交易成交量占比在20-30%,而在美国,算法驱动的量化交易占比高达70%。极速交易系统对超低时延网络的需求,从毫秒级进入微秒甚至纳秒级的竞争,各家机构都展开军备竞赛。目前行业中纯软件的加速方案遭遇瓶颈,行业都在探索软硬件结合的异构加速方案。
业务痛点
目前普遍采用国外网络协议加速IP,缺少网络协议层加速和深度优化的能力。提升行情解析速度是证券行业持续迭代目标。
行情高峰抖动大。行情拥塞、缺失和中断导致券商的机构客户大量流失,客户成单率及利润率下降。
交易高峰期间延时抖动大,软件加速的性能提升幅度受限。集群算力不足,数据传输慢,IO阻塞,关系数据库并行度不足,软件执行速度增长缓慢。
监管收紧使风控规则不断变化,复杂度与日俱增,规则的部署和维护成本将逐步升高;同时,对合规检测有覆盖全面的考验。

解决方案描述

  • 超低时延极速行情转发与解码

    极速证券行情加速卡CONFLUX™-2100Q通过驭数自研极速TOE接收行情并进行行情的基本预处理,行情转发性能大幅提升,实现稳定极速行情信息推送。可以在加速卡中再进行行情解码等行情处理或者直接进行原始行情转发,数据处理时延和抖动都大幅降低。

  • 超低时延交易路径

    在极速交易系统中,超低时延DPU网卡SWIFT™-2200N通过支持用户态TCP和UDP协议加速库和内核旁路解决方案可大幅降低网络延迟,提升股票交易的性能和稳定性,如PB系统和柜台系统在部署后可显著提升报单性能。

  • 极速风控规则执行

    极速风控引擎卡RISKCOP™-2100可以快速处理大量复杂风控规则,显著降低规则处理时延,借助产品灵活配置风控规则的特性,充分发挥高并发和超低处理时延的特点。可有效应对风控规则增多、风控规则变化快的需求。

  • 大数据加速交易策略

    数据查询加速DPU卡CONFLUX™-2200D,实现Flink、Spark、PostgreSQL等数据计算硬件加速,释放CPU算力,与CPU和GPU配合提升整体数据计算能力。

  • RDMA加速卡

    思威SWIFT™-2100R系列RDMA加速卡产品提供2x100GbE网口的连接能力,支持RoCEv2的硬件卸载能力以及无损网络能力。有效提升数据I/O能力和计算效率,通过创新和多元化的能力来优化高性能计算负载。

方案特点

  • 超低时延行情传输

    拥有极低的延迟和纳秒级抖动性能。芯片级NOE实现业界领先0.7us级别的行情转发穿透性能。

  • 行情功能完备

    包含沪深行情逐笔信息的解码和过滤、多路优选、硬件快照生成、主动补缺等功能。

  • 灵活定制行情功能

    基于驭数自研KISS技术,实现根据客户需求进行定制使能更多的行情加工。

  • 芯片级风控处理

    高性能网络处理(NOE)和数据计算(DOE)内核相互配合,实现了芯片级全流程风控规则处理,超低时延、超低抖动。

  • 交易安全可靠

    全硬件风控规则处理,保障客户数据安全。自动处理各类异常和故障,保障业务不间断。

  • 简单易用、灵活配置风控规则

    提供高性能规则编译器,支持SQL语言进行数据配置和规则编辑,自动优化风控规则,客户零学习成本。

方案价值

中科驭数针对证券行业的解决方案可将此前券商、机构用户等平台上前端业务模型中众多纯“软”的思路,以“硬”件化的方式来实现。驭数方案提供了集网络处理、编解码甚至智能算法加速于一体的软硬一体化加速平台。从而实现: 行情信息从行情网关到机构用户应用端整体链路时延低至1.5us 数据库访问速度、风控规则的运行效率和性能提升可以达到1到2个数量级以上 超低时延智能网卡相较传统网卡在时延方面有10倍性能提升 进而,可以充分满足证券市场对合规检验的极速处理需求,帮助券商和私募在高频交易中捕捉转瞬即逝的利润点 。